Para a linha PIC de 8 bits, o ICD4 é pior que o PICKit3.
Não sei para DSPics, PIC32 e etc, mas para o baseline o ICD4 não acrescenta nada e só tem desvantagens, a saber:
1- É um trambolhão de aço pesado e desajeitado, o formato redondo ocupa um espaço desnecessário;
2- Exige um cabo RJ para ligar na placa;
3- Exige fonte externa. Ele não alimenta o target pela USB!
4- É mais caro;
5- Não serve para gravação Stand-Alone;
6- Até a versão 4.15 do MPLAB-X ele não suspende as interrupções no breakpoint.
Tomara que não tenham piorado o PICKit4 à esse ponto.